Emir Defteri Dengesizliği
Binance USD-M Futures BTCUSDT emir defterinde, orta fiyattan yüzde mesafeye göre alış ve satış derinliğinin dengesizliği: (bid − ask) / (bid + ask), notional bazında, −1 ile +1 arasında. Kaynak Binance’in resmi günlük emir defteri arşividir - GÜNLÜK / T+1’dir, canlı emir defteri değildir.
Emir Defteri Dengesizliği yalnızca Pro üyelere açık.
Pro ile kilidi açNasıl okunur?
Pozitif değer alış tarafının daha kalın olduğunu, negatif değer satış tarafının daha kalın olduğunu gösterir. Üstteki çubuklar en son 5 dakikalık kovanın fotoğrafıdır: sol satış, sağ alış duvarı. ±%1 bandı ekonomik olarak anlamlı derinliği, ±%0,2 bandı en yakın emirleri ölçer; ikisinin ters yöne gitmesi, yüzeydeki emirlerle derinlikteki emirlerin farklı davrandığını gösterir.
Yöntem
Seviye sayısı (top 5/10/20) BİLİNÇLİ olarak kullanılmaz: BTCUSDT futures tick’i 0,10 USDT’dir, yani ~78.000 $ fiyatta top-20 seviye orta fiyatın yalnız ±%0,003’ünü kapsar - ekonomik olarak anlamsız ve tek bir sahte emirle çevrilebilir. Yüzde bandı fiyat rejiminden bağımsız tek doğru normalizasyondur. Her 5 dakikalık kova, 30 saniyede bir alınan 10 anlık görüntünün ANLIK OBI değerlerinin ortalamasıdır (ortalamaların oranı değil) - tek bir dev emir tüm kovayı sürükleyemesin diye.